Seminar Mathematische Physik
Seminar Mathematische Physik: Stochastische Integrale und Differentialgeichungen
- Dozenten: Thorsten Ohl, Christian Klingenberg
- Vorbesprechung: Di 16.10.2017, 16 c.t.
- Jour fixe und Vorträge: Dienstag 16-18
- Raum: SE 22.00.017
- Sprache: Deutsch (Englisch auf Wunsch möglich)
Aktuelles
Literatur
Bernt Øksendal, Stochastic Differential Equations, Springer 2003 (Inhaltsverzeichnis bei Springer)
insbesondere:
- Chapter 2: Math. Preliminaries
- Chapter 3: Itô Integrale
- Chapter 4: Itô Formula
- Chapter 5: Stochastic Diff. Equ.
- Chapter 7: Diffusion
- Chapter 8: More Diffusion
Weitere Quelle: Hui-Hsiung Kuo, Introduction to Stochastic Integration, Springer 2005
Vorträge
| 06.10.2018 | Dozenten | Vorbesprechung | ||
| 08.01.2019 | Luca Umminger | Einführung, stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung | 1.1, 2.1, 2.2 | |
| 08.01.2019 | Solveig Wittig | Itô Integral | 3.1-3 | |
| 15.01.2019 | Maureen Krumtünger | Itô Formel | 4.1-2(3) | |
| 15.01.2019 | Kaja Jurak | Stochastiche Differentialgleichungen | 5.1-2(3) | |
| 22.01.2019 | Caecilia Hepperle | Diffusion 1 | 7.1-2 | |
| 22.01.2019 | Bastian Dittrich | Diffusion 2 | 7.3-5 | |
| 29.01.2019 | Nicole Dannenberg | Diffusion 3 | 8.1-3(4) | |
| 29.01.2019 | Anton Söllner | Black-Scholes oder Feynman-Kac | Kuo | |
| 29.01.2019 | Dozenten | Nachbesprechung |
